Спеціальність 111 Математика. Актуарна та фінансова математика
Освітньо-професійна програма
Освітньо-професійна програма “Актуарна та фінансова математика” (магістр, 2020)
Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта освітньо-професійної програми проф. Заболоцький Микола Васильович (mykola.zabolotskyy@lnu.edu.ua). Слушні зауваження та побажання будуть враховані при підготовці проекту наступної редакції ОПП:
ОПП АФМ 2023 (Проект)
Навчальні плани
Відомості про самооцінювання освітньої програми
Силабуси навчальних дисциплін
Нормативні
Іноземна мова за професійним спрямуванням (Syl_GK_1_1_01_English)
Фінансова математика (Syl_PP_1_2_1_01_FinMat)
Актуарна математика (Syl_PP_1_2_1_02_ActMat)
Комп’ютерна статистика (Syl_PP_1_2_1_03_CompStat)
Стохастичний аналіз у фінансах (Syl_PP_1_2_1_04_SAF)
Математичні моделі фінансових ринків (Syl_PP_1_2_1_05_MMFM)
Додаткові розділи фінансової математики (Syl_PP_1_2_1_06_APFM)
Методика викладання математики і статистики у вищій школі (Syl_PP_1_2_1_07_MetVyklMat)
Науковий семінар (Syl_PP_1_2_1_08_NaukSem)
Математичні методи і моделі в управлінні (Syl_PP_1_2_01_MatMetodyModeli)
Виробнича (обчислювальна) практика (Syl_PP_1_2_02_VyrObchPract)
Виробнича (переддипломна) практика (Syl_PP_1_2_03_VyrPeredDyplPract)
Програма виробничої практики (AFM_2022)
Вказівки до курсових і магістерських робіт
Guid_PP_1_2_05_MagRob
Guid_PP_1_2_04_KursRob
Вибіркові
Програмування у середовищі Python
Аналіз даних у середовищі R
Часові ряди
Методи прогнозування
Диференціальні форми у евклідових просторах
Математичні моделі теорії портфеля
Вибіркові обстеження
Мови опису сторінок та їх використання
Програмування задач фінансової математики
Додаткові розділи страхової математики
Математичні моделі ризикового страхування
Теорія виживання
Навчально-методичні матеріали за ОПП
Заболоцький М.В., Заболоцький Т.М. Статистика портфелів (Навчальний посібник)
Заболоцький М.В., Прокопишин І.А. Вступ до фінансової математики (Конспект лекцій)
Заболоцький М.В., Прокопишин І.А. Основи фінансової математики (Навчальний посібник)
Заболоцький Т.М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів (Монографія)
Прокопишин І.А. Розрахунок ціни опціонів методом Монте-Карло (Методичні вказівки)
Прокопишин І.А. Розрахунок фінансових рент (Методичні вказівки)
Прокопишин І.А. Розрахунок ефективності інвестиційних потоків (Методичні вказівки)
Прокопишин І.А. Розрахунок ціни та дохідності облігацій (Методичні вказівки)
Підкуйко С.І. Актуарна математика: страхові ануїтети (Навчальний посібник)
Підкуйко С.І. Актуарна математика: страхування життя (Навчальний посібник)
Підкуйко С.І. Вступ до актуарної математики (Навчальний посібник)
Рецензії на ОПП
Договори про співпрацю
Міжнародна співпраця
Студентські дослідження: конференції, стажування
Академічна мобільність студентів
Стажування викладачів
Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми
Анкета для опитування випускників
Заповнені анкети просимо надсилати на адресу гаранта освітньо-професійної програми проф. Заболоцький Микола Васильович (mykola.zabolotskyy@lnu.edu.ua)
ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта освітньо-професійної програми проф. Заболоцький Микола Васильович mykola.zabolotskyy@lnu.edu.ua
Таблиця пропозицій та змін до ОПП “Актуарна та фінансова математика”, які надійшли під час громадського обговорення
| Керівник з питань методології та управління фінансовими ризиками Департаменту ринкового ризику та ризику ліквідності АТ “Кредобанк” Табін Юрій Любомирович | Постійно спілкуюся з викладачами ОПП “Актуарна та фінансова математика” та студентами під час проходження практик, ознайомився з проектом нової редакції освітньої програми. Щодо змісту курсів з фінансової математики, то вважаю за доцільне розширити вивчення проблем процентного ризику. Також хочу звернути увагу на необхідність підвищення креативності студентів та їх здатності до командної роботи |
| Директор Департаменту роздрібного продажу СК “Універсальна” Процак Марина Олегівна | Ознайомилася з силабусами та методичними матеріалами з страхової математики ОПП “Актуарна та фінансова математика”. Пропоную в програмах курсів з страхової математики приділити більше уваги проблемам ризикового страхування (non-life insurance). |
| Випускник ОПП “Актуарна та фінансова математика” 2020 року, АТ “Концерн Галнафтогаз”, фахівець-аналітик Ковальський Дмитро Євгенович | Пропоную включити до програм навчальних дисциплін та практик з програмування вивчення програмних продуктів для роботи з великими даними. Також було б доцільним знайомство студентів з продуктом Power BI аналізу та візуалізації даних. |
| Студент 2-го року навчання ОПП “Актуарна та фінансова математика” Марусяк Михайло Олександрович | Хочу звернути увагу на перспективу застосування сучасних методів теорії ігор в економіці та фінансах. Тому пропоную передбачити відповідні розділи в курсах з фінансової математики. |
| Випускниця ОПП “Актуарна та фінансова математика” 2018 року, Компанія ELEKS, Data Base Developer, Шутенко Олена Анатоліївна |
Вважаю, що до програм освітніх компонент ОПП “Актуарна та фінансова математика” доцільно включити вивчення баз даних, зокрема мови SQL. |
| Випускниця ОПП "Актуарна та фінансова математика" 2018 року, ПрАТ "Концерн Хлібпром", менеджер з фінансового аналізу Мельник Ірина Володимирівна |
Цілком задоволена підготовкою за освітньою програмою "Актуарна та фінансова математика". По роботі часто стикаюся з проблемами інвестиційного аналізу. Тому вважаю, що в курсах з фінансової математики доцільно розглянути більше практичних задач по інвестиційних проектах. |
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Актуарна математика | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Виробнича (обчислювальна) практика | – | 90 | – | 0:5,6 | Диф. залік |
| Комп’ютерна статистика | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
| Фінансова математика | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Дисципліна на вибір:ПП 2.1.2.01 Програмування в середовищі Python ПП 2.1.2.02 Аналіз даних в середовищі R |
32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Дисципліна на вибір:ПП 2.1.2.03 Часові ряди ПП 2.1.2.04 Методи прогнозування |
32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Іноземна мова за професійним спрямуванням | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
| Курсова робота | – | 90 | – | 0:5,6 | Диф. залік |
| Математичні моделі фінансових ринків | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Науковий семінар (АФМ-1) | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
| Стохастичний аналіз у фінансах | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Дисципліна на вибір:ПП 2.1.2.07 Вибіркові обстеження ПП 2.1.2.08 Мови опису сторінок |
– | – | 32 | 0:2 | Залік |
| ПП 2.1.2.09 Програмування задач фінансової математики | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
| Дисципліна на вибір:ПП 2.1.2.05 Диференціальні форми ПП 2.1.2.06 Математичні моделі теорії портфеля |
16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір:ПП 2.1.2.10 Додаткові розділи страхової математики ПП 2.1.2.11 Математичні моделі ризикового страхування |
16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Теорія виживання | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Виробнича (переддипломна) практика | – | 270 | – | 0:16,9 | Диф. залік |
| Додаткові розділи фінансової математики | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
| Магістерська робота | – | 270 | – | 0:16,9 | Магістерська робота |
| Математичні методи і моделі в управлінні | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Методика викладання математики і статистики у вищій школі | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Науковий семінар (АФМ-2) | – | – | 32 | 0:2 | Залік |