Математичні моделі теорії портфеля (для магістрів АФМ-1)
Тип: На вибір студента
Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики
Навчальний план
| Семестр | Кредити | Звітність |
| 2 | 3 | Залік |
Лекції
| Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
| 2 | 16 | Заболоцький Т. М. | МТФМ-11 |
Практичні
| Семестр | К-сть годин | Група | Викладач(і) |
| 2 | 16 | МТФМ-11 | Заболоцький Т. М. |
Рекомендована література
Основна література:
1. Заболоцький М. В. Статистика портфелів: навч. посібник / М. В.
Заболоцький, Т. М. Заболоцький. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 109 с.
2. Заболоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових
активів : монографія / Т. М. Заболоцький. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2016. – 440 с.
3. Elton E. et al. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. – 9th Ed.
– Wiley, 2014. – 752 p.
4. Mansini R. Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio
Optimization / R. Mansini, W. Ogryczak, M. Speranza. – Springer Cham
Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2015.– 115 с.
Додаткова література
5. Прокопишин І. А. Методичні рекомендації до розв’язування задач
математичного програмування в середовищі R. – В електронній формі. –
Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 15 с.
6. Прокопишин І. А. Методичні рекомендації до розв’язування задач
математичного програмування в середовищі Python. – В електронній
формі. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 21 с.