Додаткові розділи фінансової математики (21-22 н.р., магістри, Актаурна та фінансова математика, МТФ-61, 11 сем.)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Прокопишин  І. А.МТФ-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116МТФ-61доцент Прокопишин  І. А.

Опис курсу

У курсі розглянуто наступні розділи: задачі лінійного, цілочисельного та мішаного лінійного програмування у фінансовій математиці; розв’язування задач математичного програмування в середовищі R та Python; задачі багатокритеріальної оптимізації; розв’язування задачі оптимізації портфеля з використанням різних мір ризику; кредитний ризик і скорингові моделі; застосування дискримінантного аналізу, лінійного програмування та логістичної регресії до побудови скорингових моделей.
Передбачено виконання розрахункових робіт на мовах R та Python: “Задачі цілочисельного та мішаного лінійного програмування у фінансах”, “Лінійні задачі теорії портфеля”, “Метод Фішера та метод ЛП у скоринговому аналізі”, “Реалізація регресійної логістичної регресійної скорингової моделі в Python”

Силабус:

Завантажити силабус