Математичні моделі фінансових ринків (магістри АФМ, сем. 2)
Тип: Нормативний
Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики
Навчальний план
| Семестр | Кредити | Звітність |
| 2 | 4.5 | Іспит |
Лекції
| Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
| 2 | 32 | доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин І. А. | МТФМ-11 |
Практичні
| Семестр | К-сть годин | Група | Викладач(і) |
| 2 | 16 | МТФМ-11 | доцент, ст. наук. співробітник Прокопишин І. А. |
Опис курсу
У курсі розглянуто наступні розділи: фінансові ринки, облігації, процентний ризик, теорія імунізації, портфель активів, модель оцінки капітальних активів, форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони, математика ринку опціонів, методи розрахунку ціни опціонних контактів.
Передбачено виконання розрахункових робіт: “Модель Марковіца оптимізації портфеля активів”, “Біноміальна модель розрахунку ціни європейських опціонів”, “Розрахунок ціни опціонів методом Монте-Карло”.