Математичні моделі фінансових ринків (21-22 н.р., магістри, Актаурна та фінансова математика, МТФ-51, 10 сем.)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Прокопишин  І. А.МТФ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МТФ-51доцент Прокопишин  І. А.

Опис курсу

У курсі розглянуто наступні розділи: фінансові ринки, облігації, процентний ризик, теорія імунізації, портфель активів, модель оцінки капітальних активів, форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони, математика ринку опціонів, методи розрахунку ціни опціонних контактів.
Передбачено виконання розрахункових робіт: “Модель Марковіца оптимізації портфеля активів”, “Біноміальна модель розрахунку ціни європейських опціонів”, “Розрахунок ціни опціонів методом Монте-Карло”.

Силабус:

Завантажити силабус