Теорія випадкових процесів і її застосування (111 – математика)
Тип: Нормативний
Кафедра: теорії функцій і функціонального аналізу
Навчальний план
Семестр | Кредити | Звітність |
6 | 5 | Залік |
Лекції
Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
6 | 32 | професор Скасків О. Б. | МТМ-31 |
Лабораторні
Семестр | К-сть годин | Група | Викладач(і) |
6 | 16 | МТМ-31 | професор Скасків О. Б. |
Опис курсу
Теорія випадкових процесів завершує цикл ймовірнісних дисциплін – теорії ймовірностей та математичної статистики. Специфіка курсу випадкових процесів полягає в тому, що тут вивчаються випадкові явища, характеристики яких змінюються з часом. При моделюванні динамічних систем з випадковими збуреннями виникають дифузійні та марковські процеси, а в теорії сигналів – стаціонарні процеси. Дослідження цих нових об’єктів опирається на вже розроблений математичний апарат теорії ймовірностей, функціонального аналізу та теорії функцій комплексної змінної. Впродовж вивчення курсу студенти опановують методи роботи з математичними моделями випадкових явищ зі змінними ймовірнісними характеристиками; засвоюють основні математичні закони та поняття, що описують такі явища. Серед них різні варіанти ергодичної теореми, спектральний розклад стаціонарних процесів, рівняння Чепмена для перехідних ймовірностей процесу Маркова. Курс пов’язано з такими дисциплінами, як рівняння математичної фізики, загальна фізика, математична теорія кодування та іншими, де досліджуються змінні в часі математичні моделі. Теорія випадкових процесів є одним з центральних розділів теорії, яка знайшла і продовжують знаходити надзвичайно вагомі застосування як теоретичні, в різних розділах сучасної математики, так і суто практичні в моделюванні результатів дослідження різноманітних явищ, які вивчають сучасні фізика, хімія, біологія, соціологія, економічна теорія, психологія і т.п. Одним з найсучасніших застосувань теорії випадкових процесів є застосування в моделюванні інформаційних потоків в великих базах даних. Метою курсу теорії випадкових процесів є ознайомлення студента з основними відомостями з даної теорії та основними принципами її застосування в моделюванні результатів дослідження різноманітних явищ природи, в економіці і соціальних науках. Студент, який опанує цей курс, виявиться готовим до роботи із будь-якою спеціальною літературою з теорії випадкових процесів, суміжних спеціальностей і їхніх застосувань. Курс теорії випадкових процесів включає в себе відповідний практикум, що дає змогу студентам опанувати основні прийоми та методи теорії і набути необхідні навики для практичного застосування теоретичного матеріалу.
Рекомендована література
1. Pugachev V.S. Probability theory and mathematical statistics for engineers. Elsevier, 1984
3. Ross Sheldon M. Stochastic Processes, 2nd ed. – Wiley, 1995.
4.Скасків О.Б. Теорія ймовірностей. Львів: Число, 2012.
5.Бордуляк М.Т., Скасків О.Б., Сумик О.М., Чижиков І.Е. Теореми і задачі теорії ймовірностей. Львів: Число, 2013.
7. Lucic V.M. Exersises in stochastic analysis. London: Macquarie, , November 16, 2020.
8. Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів // Навч.посібник. – К.: Либідь, 1990. – 168 с.
9. Дороговцев А.А., Ніщенко І.І. Випадкові процеси : збірник задач до проведення практичних занять. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012.
10. Коломієць С.В. Теорія випадкових процесів: Практикум. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011.
11. Новицький І.В., Ус С.А. Випадкові процеси. — Дніпропетровськ: НГУ 2011.