МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ (112 Статистика)
Тип: Нормативний
Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь
Навчальний план
| Семестр | Кредити | Звітність |
| 2 | 3 | Іспит |
Лекції
| Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
| 2 | 32 | професор Єлейко Я. І. | АС-2 |
Практичні
| Семестр | К-сть годин | Група | Викладач(і) |
| 2 | 16 | АС-2 | професор Єлейко Я. І. |
Опис курсу
Мета дисципліни: опанування математичної теорії
фінансових ринків;
Цілі дисципліни: викласти основні положення
фінансової математики фондового ринку та
показати методи їх дослідження та застосування до
прикладних задач.
Рекомендована література
1. У. Ф. Шарп, А. Гордон. Инвестиции. – М.:
ИНФРА-М, 1997. –1024 с.
2. И. В. Бейко, М. Ф. Бейко. Численные методы
решения задач оптимального управления. – К.:
Знание. 1970.
3. В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев.
Микроэкономика: В 2 ч. – М.: Экон. шк., 1998. – 503
с.
4. М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура. Теоретикоймовірнісні та статистичні методи в економетриці та
фінансовій математиці. – Київ: Інформтехніка, 1995.
. – 380 с.
5. M. Capinski. Mathematics for Finance: An
introduction to Financial Engineering. – Springer, 2004.
– 310 p.
6. Інтернет ресурс:
http://www.investopedia.com/terms/s/stop-lossorder.asp
7. Shiryaev A. N. Essentials of stochastic finance /
A. N. Shiryaev. – Singapore: World Scientific. –1999. –
831 p.