Теорія часових рядів (МЕЕ 1)
Тип: Нормативний
Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики
Навчальний план
Семестр | Кредити | Звітність |
7 | 4 | Іспит |
Лекції
Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
7 | 48 | професор Оліскевич М. О. | МТМ-41 |
Практичні
Семестр | К-сть годин | Група | Викладач(і) |
7 | 32 | МТМ-41 | професор Оліскевич М. О. |
Опис курсу
Спецкурс включає в себе вивчення властивостей стаціонарних моделей часових рядів. Досліджуються методи оцінювання параметрів моделей. Виводяться формули для прогнозування на основі моделей часових рядів. Вивчаються властивості моделей нестаціонарних процесів.
Рекомендована література
- Оліскевич М.О. Основи економетрії часових рядів. Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 321с.
- Hamilton, James D. Times series analysis. – Published by Princeton University Press, Princeton, New Jersy, 1994.
- Enders W. Applied Econometric Time series / Walter Enders. – John Wiley & Sons. Inc., 3rd edition. New York, 2010. – 544 p.
- Brooks C. Introductory Econometrics for Finance / Chris Brooks. – Cambridge University Press, 2rd edition. New York, 2008. – 643 p.
- Lutkepohl H. Applied Time Series Econometrics / Edited by Helmut Lutkepohl and Markus Kratzig. – Cambridge University Press, 2004. -323p.
- Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.
- Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. Економічне прогнозування: Вступ. – К.: Інформтехніка, 1996.
- М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. Теоретико-ймовірносні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. К.: Інформтехніка, 1995. – 380 с.