Перехідні явища для марківських процесів та матрично значних еволюцій; прикл. задачі фінанс. та актуарної математики; прикл. задачі теорії надійності та контроль якості; теорія ризику в страхуванні, гравітаційні моделі економіки

• Додаткові розділи страхової математики(стаціонар та заочна освіта)
• Статистичний аналіз економічних та соціологічних даних
• Страхування(заочна освіта)
• Теорія ймовірностей і математична статистика (для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
• Фінансовий аналіз (Кінаш)
• Теорія ймовірностей і математична статистика (054 - Соціологія)

Понад 100 наукових та науково-методичних праць. Серед них:

1. Пароля М.І. Зростання характеристичних функцій ймовірносних законів/ Пароля М.І., Шеремета М.М., Кінаш О.М., // Доповіді НАН України.- 2012.-№8.- С. 13-17.
2. Пароля М.І. Про зростання характеристичних функцій ймовірнісних законів/ М.І. Пароля, О.М. Кінаш // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Мех.-мат. -2012. – Вип. 77.- С. 109-123.
3. Білинський А.Я. Ймовірність банкрутства для випадку субекспоненційних розподілів витрат / А.Я. Білинський, О.М. Кінаш. – Сборник научних трудов SWorld. – Випуск 1(38). Том 21. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – С. 95-100.
4. Білинський А.Я. Про оцінку ймовірність банкрутства у випадку великих виплат// Білинський А.Я., Кінаш О.М. – Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова, Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; — Кам’янець-Поділ. : К- ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. — Вип. 14.- С. 5-10.
5. Bilynskyi A., Kinash O. ONE CASE OF ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF INSURANCE COMPANY in SWorld Journal, Issue №11, Vol.14. Physics and Mathematics (Scientific world, Ivanovo, 2016) – URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/ j1114.pdf (November 2016) – P. 8-11 – j1114-002.
6. Кінаш О.М., Сороківський В.М.,Папка (Сороківська) М.В.Основи актуарних розрахунків.-Навчальнл-методичний посібник.- Львів, 2017.-188с. – Доступний з http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/mathstat/books/aktuarna-new.pdf.
7. Chornyy R., Bilynskyi A., Kinash O.About determination of optimal insurance fee / Chornyy R., Bilynskyi A., Kinash O. // XXX Inernational Conference “Problems of decision making under uncertainties”(PDMU-2017): Abstracts, August 14-19, 2017, Vilnius, Lithuania. – К.: 2017. – С. 33-34
8. Kinash O.,Bilynskyi A., The estimation of the probability of bankruptcy in the case of large payments and the determination of the optimal insurance fee / Kinash O., Bilynskyi A., Chornyy R. //The International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach. Book of Abstracts. 18-23 September 2017, L’viv, Ukraine. – С. 96

КІНАШ Орест Михайлович – математик, кандидат фіз.-мат. наук (Перехідні явища для марковських процесів зі скінченною множиною станів, 1992), доцент (2004). Закінчив матемематичний факультет Львівського університету (1986), аспірантуру Інститу математики (1991). У 1986–1988 стажист-дослідник математичного факультету Львівського університету. 1991–1992р. старший лаборант, 1992–1995 асистент, 1995–2000 доцент кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей, з 2002 доцент кафедри теоретичної та прикладної статистики Львівського університету. Наук. інтереси: перехідні явища для марківських процесів та матрично значних еволюцій; прикл. задачі фінанс. та актуарної математики; прикл. задачі теорії надійності та контроль якості. Понад 50 наукових праць, зокрема, Одна предельная теорема для марковских процессов с конечным числом состояний(Укр. матем. журн. 1990. Т. 42. № 10); О существованиималого параметра (Бесконечномерный стох. анализ. К. 1990); Асимптотическое поведение переходной вероятности однородного марковского процесса с конечным числом состояний в схеме серий (Укр. матем. журн. 1992. Т. 44. № 4); Про асимптотику кореня Перрона. Випадок нестохастичної матриці (Мат. методи та фіз.-мех. поля. 1999. Т. 42. №4); Про асимптотику кореня Перрона матриці інтенсивностей переходу. Загальний випадок (Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2002. Т. 45. № 1). Член Українського актуарного товариства.

Відійшов у вічність 13 лютого 2021 року на 56 році життя.

Кінаш О.М., Сороківський В.М., Папка (Сороківська) М.В. Основи актуарних розрахунків. Навчально-методичний посібник.

Кінаш О.М., Базилевич І.Б., Джуфер Г.Б., Звізло М.Р. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки.

Кінаш О.М., Базилевич І.Б., Індивідуальні завдання з курсу теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки.

Методичні вказівки до практичних занять з фінансового аналізу для студентів механіко-математичного факультету

Лабораторний практикум з фінансового аналізу

Силабус з навчальної дисципліни “Основи фінансової математики”

Силабус з навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика”

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!