Теорія випадкових процесів
Тип: Нормативний
Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь
Навчальний план
| Семестр | Кредити | Звітність |
| 7 | 3.5 | Немає |
| 8 | 4.5 | Іспит |
Лекції
| Семестр | К-сть годин | Лектор | Група(и) |
| 7 | 32 | професор Єлейко Я. І. | МТС-41 |
| 8 | 32 | професор Єлейко Я. І. | МТС-41 |
Опис курсу
Поняття «теорія випакових процесів» було введено у ХХ столітті, тому курс є відносно новим. Проблемою, яка започаткувала розвиток даної теорії, було дослідження броунівського руху у фізиці. Першими дослідниками цього напрямку були А.М. Колмогоров, А.Я. Хінчин, Є.Є. Слуцький та Н. Вінер.
В даному курсі розглядаються марковські процеси, процеси Вінера, Пуассона, дифузійні процеси та процеси з незалежними приростами. Досліджуються стаціонарні процеси та послідовності, умовні математичні сподівання та рівняння відновлення.
Курс «Теорія випадкових процесів» забезпечується такими курсами: «Дискретна математика» та «Теорія ймовірностей».
Рекомендована література
- Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів. 1998.
- Гихман И.И., Скороход А.В., Введение в теорію случайных процессов.
- Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов, 1976.
- Ламперти Дж. Случайные процессы: обзор математической теории, 1983.
- Розанов Ю.А., Случайные процессы. Краткий курс., 1971.
- Дуб Дж. Вероятносние процессы, 1956.
- Дынкин Е.Б. Марковские процессы, 1963.
- Гихман И.И., Скороход А.В., Теория случайных процессов. Тома 1,2,3. 1975.