Опис курсу

У курсі розглянуто наступні розділи: задачі лінійного, цілочисельного та мішаного лінійного програмування у фінансовій математиці; розв’язування задач математичного програмування в середовищі R та Python; задачі багатокритеріальної оптимізації; розв’язування задачі оптимізації портфеля з використанням різних мір ризику; кредитний ризик і скорингові моделі; застосування дискримінантного аналізу, лінійного програмування та логістичної регресії до побудови скорингових моделей.
Передбачено виконання розрахункових робіт на мовах R та Python: “Задачі цілочисельного та мішаного лінійного програмування у фінансах”, “Лінійні задачі теорії портфеля”, “Метод Фішера та метод ЛП у скоринговому аналізі”, “Реалізація регресійної логістичної регресійної скорингової моделі в Python”.