Теорія випадкових процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної та прикладної статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Немає
84.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Єлейко  Я. І.МТС-41
832професор Єлейко  Я. І.МТС-41

Опис курсу

Поняття «теорія випакових процесів» було введено у ХХ столітті, тому курс є відносно новим. Проблемою, яка започаткувала розвиток даної теорії, було дослідження броунівського руху у фізиці. Першими дослідниками цього напрямку були А.М. Колмогоров, А.Я. Хінчин, Є.Є. Слуцький та Н. Вінер.

В даному курсі розглядаються марковські процеси, процеси Вінера, Пуассона, дифузійні процеси та процеси з незалежними приростами. Досліджуються стаціонарні процеси та послідовності, умовні математичні сподівання та рівняння відновлення.

 

Курс «Теорія випадкових процесів» забезпечується такими курсами: «Дискретна математика» та  «Теорія ймовірностей».

Рекомендована література

  1. Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів. 1998.
  2. Гихман И.И., Скороход А.В., Введение в теорію случайных  процессов.
  3. Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов, 1976.
  4. Ламперти Дж. Случайные процессы: обзор математической теории, 1983.
  5. Розанов Ю.А., Случайные процессы. Краткий курс., 1971.
  6. Дуб Дж. Вероятносние процессы, 1956.
  7. Дынкин Е.Б. Марковские процессы, 1963.
  8. Гихман И.И., Скороход А.В., Теория  случайных процессов. Тома 1,2,3. 1975.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму