Стохастичний аналіз у фінансах (для магістрів)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Підкуйко  С. І.МТФ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МТФ-51доцент Підкуйко  С. І.

Опис курсу

Біноміальна безарбітражна цінова модель (одноперіодна біноміальна цінова модель, N-періодна біноміальна цінова модель, умова безарбітражності, безризикова міра, обчислення безарбітражної вартості деривативу); теорія ймовірностей підкидання монети (скінченний ймовірнісний простір, випадкові величини, розподіли, математичне сподівання, умовне математичне сподівання, мартингал, марківський процес); ціна стану (заміна міри, похідна Радона-Никодима, похідний процес Радона-Никодима, цінова модель основного капіталу, оптимальне інвестування).

Рекомендована література

  1. Steven E. Shreve, “Stochastic Calculus for Finance I”, The Binomial Asset Pricing Model, Springer, 2003, p.187