Ринок цінних паперів (для бакалаврів)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Прокопишин  І. А.МТМ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712МТМ-42доцент Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Мета курсу – подати студентам знання, необхідні для аналізу операцій з основними і похідними цінними паперами та побудови їх математичних моделей.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

  • цінні папери з фіксованим доходом, теорію імунізації;
  • пайові цінні папери, теорію портфеля, модель оцінки капітальних активів;
  • основні поняття ринку деривативів, форварди, ф’ючерси та опціони;

Підготовлений фахівець повинен вміти:

  • розраховувати повну ціну, ефективну та номінальну дохідність до погашення та дюрацію облігації за допомогою електронних таблиць;
  • будувати ефективну межу для портфеля активів.

Курс містить два блоки змістовних модулів.

У першому блоці “Активи з фіксованим доходом” вивчаються основи функціонування фінансових ринків, їх класифікація, ринок цінних паперів з фіксованим доходом. Розглянуто поняття внутрішньої дохідності облігації та її властивості, кривої дохідності, процентного ризику, задачу про формування імунізованого портфеля облігацій.

У другому блоці “Ринки пайових цінних паперів та деривативів” розглядаються основи теорії портфеля, модель оцінки фінансових активів, основи ринку деривативів.

На практичних заняттях студенти виробляють уміння та навички розрахунки основних показників облігації за допомогою електронних таблиць, побудови ефективної межі портфеля та аналізу найпростіших опціонів.

Рекомендована література

  1. Заболоцький М. В., І. А. Прокопишин. Основи фінансової математики: навч. посібник.  – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 144 c.
  2. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты. – 6-е изд. – М.: Вильямс, 2008.  – 1024 с.
  3. Cornuejols G., Tütüncü R.  Optimization Methods in Finance. – Cambridge University Press, New York, 2007. – 349 p.
  4. Elton E. et al. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. – Wiley, 2014, 9th Ed. – 752 p.
  5. Benninga S. Financial modeling. – MIT Press, 2000. – 622 p.

Матеріали

За наступними посиланнями можна завантажити: 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму