Навчальна практика з фінансового аналізу

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної та прикладної статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232МТС-11доцент Кінаш О. М.

Опис курсу

Фінансовий аналіз являється основним курсом підготовки бакалаврів напряму  підготовки 112 «Статистика» механіко-математичного факультету. Поряд з тим, важливе місце займає  двотижнева навчальна практика з фінансового аналізу.

Практика проходить на І курсі у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів. Закінчується  диференційованим заліком.

Метою і завданням курсу є навчити студентів базових понять і методів фінансового аналізу, виробивши у них уміння розбиратися у найпростіших фінансових ситуаціях та приймати інвестиційні рішення за допомогою аналітичних технік.

Предметом навчальної практики є грошові потоки, відсоткові платежі, платіжні зобов’язання, боргові зобов’язання, позики, цінні папери, інвестиції,  інвестиційні плани та проекти, а також інші фінансові інструменти.

Студент має знати та повинен володіти наступними поняттями:

 

  1. Відсоток. Співвідношення між ефективною, номінальною, дисконтною ставкою.
  2. Потік платежів. Сучасна вартість потоку платежів.
  3. Регулярні потоки платежів. Ануїтети, їхні сучасні значення.
  4. Структура відсоткових платежів
  5. Цінні папери з фіксованим відсотком, їхня вартість та ефективний прибуток за ними.
  6. Явище інфляції. Індексовані цінні папери.
  7. Різні типи податків і їхнє обчислення.
  8. Методи порівняння інвестиційних проектів.
  9. Річна фактична вартість кредиту.

 

Двотижнева навчальна практика з Фінансового аналізу проводиться у вигляді виконання та захисту лабораторних робіт. Лабораторні проводяться за допомогою комп’ютерної програми Excel

 

Перелік лабораторних робіт:

 

Лабораторна робота №1. Визначення майбутньої вартості.

Лабораторна робота №2.  Визначення поточної вартості .

Лабораторна робота №3.  Визначення чистого приведеного доходу.

Лабораторна робота №4.  Розрахунок внутрішньої норми доходності.

Лабораторна робота №5. Визначення строку платежу та строку окупності інвестиційного проекту

Лабораторна робота №6.  Визначення процентної ставки.

Лабораторна робота №7.  Розрахунок періодичних платежів.

Лабораторна робота №8.  Розрахунок ефективної процентної ставки.

Лабораторна робота №9. Розрахунок номінальної процентної ставки.

Лабораторна робота №10. Розрахунки  за цінними паперами.

Частина 1. Операції з векселями  (облікові процентні ставки).

Частина 2. Операції з облігаціями.

Частина 3. Операції з акціями.

 

Допускається виконання і захист лабораторних на протязі семестру по мірі вивчення теоретичного матеріалу.

Кожна лабораторна оцінюється в 10 балів.

Курс фінансової математики є вкрай необхідним для вивчення студентами, особливо тими з них , які навчаються за напрямом  підготовки 112 «Статистика», хоча і всі інші студенти галузі знань 11“Математика та статистика” знайдуть для себе багато корисного.

Рекомендована література

  1. Бугрій М. І. Основи фінансово-банківських розрахунків: Методичні вказівки для студентів мех.-мат. ф-ту. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2001. – 150 с.
  2. Бугрій М. І. Методика розрахунку доходності  фінансових операцій з цінними паперами:  Методичні вказівки для студентів мех.-мат. ф-ту. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2001. – 152 с.
  3. Григорків В.С., Ярошенко О.І., Нікіфоров П.О. Фінансова математика.- Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011.- 488 с.
  4. Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ, 1995. – 328 с.
  5. Єлейко Я. І. і інші. Основи фінансового аналізу. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 144 с.
  6. Єлейко Я. І. і інші. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 176 с.
  7. Круш П. В., Клименко О. В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Exel): Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с.
  8. Загородній А. Г. і інші. Фінансовий словник. – Львів: «Цент Європи», 1997. – 576 с.
  9. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика фінансово-банковских расчётов: Пер. С серб. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 260 с.

Матеріали

Методичні вказівки до практичних занять з фінансового аналізу для студентів механіко-математичного факультетут можна завантажити за посиланням.