Моделювання фінансових ризиків (для магістрів)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Прокопишин  І. А.МТФ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТФ-51доцент Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Мета – навчити студентів основ теорії фінансового ризику, виробити у студентів уміння та навички розрахунку вартості ризику та побудови кредит-скорингових моделей

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

  • цінні папери з фіксованим доходом, процентний ризик;
  • диверсифікація ризику, основи теорії портфеля;
  • основні міри ризику та їх застосування;
  • основні моделі оцінки кредитного ризику.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

  • розраховувати основні показники ефективності інвестиційних проектів, формувати імунізований портфель облігацій;
  • будувати ефективну межу портфеля;
  • розраховувати вартість ризику дельта-нормальним та історичним методом;
  • застосовувати кредит-скорингові моделі.

У курсі вивчаються основні фінансові ризики та методи їх моделювання, зокрема аксіоматика когерентних мір ризику, процентний ризик, методи диверсифікації ризику, основі методи розрахунку показників ризику, банківські ризики.

На практичних заняттях розглядаються практичні аспекти аналізу ризиків, зокрема реалізації методів оцінки ризиків за допомогою електронних таблиць та інших пакетів.

Рекомендована література

  1. Мельников А. В., Попова Н. В., Скорнякова В. С. Математические методы финансового анализа. – М.: Анкил, 2006. – 439 с.
  2. Меньшиков И. С., Шелагин. Д. А. Рыночные риски: модели и методы. – М.: ВЦ РАН, 2000. – 55 с.
  3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 878 с.
  4. Artzner P. Coherent measures of risk / P. Artzner, F. Delbaen, J.-M. Eber, D. Heath // Mathematical Finance. – 1999. – V.9, N 3. – P.203–227.
  5. Carol Alexander. Market Risk Analysis, Volume IV: Value at Risk Models. – Wiley, 2008. – 449 p.
  6. Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. – Wiley, 2015. – 752 p.

Матеріали

Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму