Фінансова математика фондового ринку(112-Статистика, магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Ярова О. А.МТС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МТС-51Ярова О. А.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями фінансової математики фондового ринку;

Цілі дисципліни: викласти основні положення фінансової математики фондового ринку та показати методи їх дослідження та застосування до прикладних задач.

Рекомендована література

  1. Шарп У.Ф., Гордон А. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1997. –1024 с.
  2. Бейко И.В., Бейко М.Ф. Численные методы решения задач оптимального управления. – К.: Знание. 1970.
  3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М.. Микроэкономика: В 2 ч. – М.: Экон. шк., 1998. – 503 с.
  4. Леоненко М.М., Мішура Ю.С. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. – Київ: Інформтехніка, 1995. . – 380 с.
  5. Capinski M. Mathematics for Finance: An introduction to Financial Engineering. – Springer, 2004. – 310 p.