Фінансова математика фондового ринку

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної та прикладної статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Єлейко  Я. І.МТС-51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МТС-51Мпрофесор Єлейко  Я. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова математика фондового ринку» є формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок з фінансової математики фондовго ринку.

Основні завдання вивчення дисципліни «Фінансова математика фондового ринку»: допомогти студентам засвоїти основи теорії фінансової математики та основні методи розв’язання конкретних задач, пов’язаних з фондовим ринком; сформувати вміння проводити стохастичний аналіз математичних моделей, що описують реальні явища і процеси; навчити студентів аналізувати дані фондового ринку та прогнозувати майбутні дані.

Рекомендована література

  1. . У. Ф. Шарп, А. Гордон. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1997.  –1024 с.
  2. И. В. Бейко, М. Ф. Бейко. Численные методы решения задач оптимального управления. – К.:          Знание. 1970.
  3. В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев. Микроэкономика: В 2 ч. – М.: Экон. шк., 1998. – 503 с.
  4. М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. – Київ: Інформтехніка, 1995. . – 380 с.
  5. M. Capinski. Mathematics for Finance: An introduction to Financial Engineering. – Springer, 2004. – 310 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму