Економетрія часових рядів

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної економіки та економетрії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Оліскевич  М. О.МТМ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832МТМ-41доцент Оліскевич  М. О.

Опис курсу

Спецкурс включає в себе вивчення властивостей стаціонарних моделей часових рядів. Досліджуються методи оцінювання параметрів моделей. Виводяться формули для прогнозування на основі моделей часових рядів. Вивчаються властивості моделей нестаціонарних процесів.

Рекомендована література

  1. Оліскевич М.О. Основи економетрії часових рядів. Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 321с.
  2. Hamilton, James D. Times series analysis. – Published by Princeton University Press, Princeton, New Jersy, 1994.
  3. Enders W. Applied Econometric Time series / Walter Enders. – John Wiley & Sons. Inc., 3rd edition. New York, 2010. – 544 p.
  4. Brooks C. Introductory Econometrics for Finance / Chris Brooks. – Cambridge University Press, 2rd edition. New York, 2008. – 643 p.
  5. Lutkepohl H. Applied Time Series Econometrics / Edited by Helmut Lutkepohl and Markus Kratzig. – Cambridge University Press, 2004. -323p.
  6. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.
  7. Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. Економічне прогнозування: Вступ. – К.: Інформтехніка, 1996.
  8. М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. Теоретико-ймовірносні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. К.: Інформтехніка, 1995. – 380 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму